Como hemos comentado en algún post, la distribución normal es comúnmente utilizada para modelar la distribución de los rendimientos de una inversión. Adoptar esta distribución simplifica enormemente la gestión de riesgos ya que se utiliza la varianza de la distribución como medida de volatilidad. Sin embargo, en determinados fondos como Hedge Funds no es posible... Seguir leyendo →
El abuso de la distribución normal
La distribución normal o Gaussiana es una de las distribuciones de probabilidad de variable continua más usadas para describir los fenómenos reales. Ejemplos de variables asociadas a una distribución normal serían caracteres morfológicos de los individuos como la estatura, caracteres psicológicos como el cociente intelectual o para modelar el ruido en telecomunicaciones. Para describir una... Seguir leyendo →
