Cuando aplicamos modelos probabilísticos a los datos normalmente es necesario integrar distribuciones de probabilidad complejas. El ejemplo más sencillo lo tenemos en el cálculo del valor esperado. En ocasiones estas integrales no se pueden calcular analíticamente y se usan métodos numéricos de muestreo para aproximar la integral. El conocido método de Monte Carlo genera muestras... Seguir leyendo →